このページの目次
- 査読付き専門誌
- Estimation of coefficients of time series regression
with a nonstationary error process
- On the degeneracy of the distribution of a GLSE in
a regression with a circularly distributed error
- An examination of estimated residuals in a regression
with an infinite order parametric model
- Some asymptotic properties of the least squares estimators
of a polynomial regression with a heteroskedastic error
- 査読付き国際会議報告論文集
- Least squares estimators of regression coefficients
by using misspecified covariance structure for error process
- 投稿査読中論文
- リサーチリポート・ディスカッションペーパー・研究ノートなど
- Least squares estimators of regression coefficients by
using misspecified covariance structure for error process
- with Mituaki Huzii, Tokyo Institute of Technology
- Research Reports on Information Sciences, No. B-247, 1991
- Department of Information Sciences,
Tokyo Institute of Technology
(東京工業大学理学部情報科学科)
- Estimation of coefficients of time series regression
with nonstationary error process
- with Mituaki Huzii, Tokyo Institute of Technology
- Research Reports on Information Sciences, No. B-273, 1993
- Department of Information Sciences,
Tokyo Institute of Technology
(東京工業大学理学部情報科学科)
- On the degeneracy of the distribution of a GLSE in
a regression with a circularly autoregressive error
- with Yasuyuki Toyooka,
Faculty of Economics, Fukushima University
- Discussion Paper Series No.2, March 1996
- The Economic Society of Fukushima University
(福島大学経済学会)
- ABSTRACT
- Some asymptotic properties of the least squares estimators
of the coefficients in a polynomial regression with
a heteroskedastic error
- Information Science and Applied Mathematics, Vol. 5, pp. 11-29, 1996
- Institute of Information Science, Senshu University
(専修大学情報科学研究所)
- Asymptotic properties of estimators of a regression
with a heteroskedastic error
- Information Science and Applied Mathematics, Vol. 6, pp. 17-23, 1997
- The Institute of Information Science, Senshu University
(専修大学情報科学研究所)
- Decomposing economic time series by wavelet
- Information Science and Applied Mathematics, Vol. 10, pp. 17-43, 2001
- The Institute of Information Science, Senshu University
(専修大学情報科学研究所)
- Approximations to the distributions of the GLSE and GLSP
in a regression with an elliptically distributed error term: A note
- Information Science and Applied Mathematics, Vol. 11, pp. 21-34, 2002
- The Institute of Information Science, Senshu University
(専修大学情報科学研究所)
- Decomposing economic time series by wavelet (II)
- Information Science and Applied Mathematics, Vol. 12, pp. 25-39, 2003
- The Institute of Information Science, Senshu University
(専修大学情報科学研究所)
- Vol. 10 (2001)の追加
- その他
- Errata of Kariya and Toyooka (1992),
``Bounds for normal approximations
to the distributions of generalized least squares predictors and estimator''
- with Yasuyuki Toyooka,
Faculty of Economics, Fukushima University
- Journal of Statistical Planning and Inference,
Vol. 58, pp. 399-405, 1997
- 入門時系列解析と予測
- P.J.ブロックウェル、R.A.デービス 著
- 逸見功、田中稔、宇佐美嘉弘、渡辺則生 訳
- シーエーピー出版株式会社
- 2000年
- ISBN 4-916092-28-7
- Peter J. Brockwell and Richard A. Davis
- Introduction to Time Series and Forecasting
- Springer-Verlag
- 1996
- ISBN
- 入門時系列解析と予測 改定第２版
- P.J.ブロックウェル、R.A.デービス 著
- 逸見功、田中稔、宇佐美嘉弘、渡辺則生 訳
- シーエーピー出版株式会社
- 2004年
- ISBN 4-916092-65-1
- Peter J. Brockwell and Richard A. Davis
- Introduction to Time Series and Forecasting --- Second Edition
- Springer-Verlag
- 2002
- ISBN 0-387-95351-5
- 誤差系列に誤った共分散構造を仮定した場合の回帰係数の推定について
- 共同報告者 ： 藤井 光昭（東京工業大学理学部）
- 日本統計学会（第59回）、1991年7月、神戸大学
- Least squares estimator by using misspecified covariance structure
for error process
- 共同報告者 ： 藤井 光昭（東京工業大学理学部）
- The 3rd Pacific Area Statistical Conference
(第3回太平洋地域統計会議)、1991年12月、千葉市幕張
- 誤差系列が非定常な回帰モデルの係数の推定
- 共同報告者 ： 藤井 光昭（東京工業大学理学部）
- 日本統計学会（第60回）、1992年7月、石巻専修大学
- An examination of uniform bounds for the normal approximations to
the distributions of GLSE and GLSP
- 共同報告者 ： 豊岡 康行（福島大学経済学部）
- 日本統計学会（第63回）、1995年7月、大分大学
- On the degeneracy of the distribution of a GLSE with
an approximated inverse of the covariance matrix
for the AR(1) in a regression model
- 共同報告者 ： 豊岡 康行（福島大学経済学部）
- 日本統計学会（第63回）、1995年7月、大分大学
- On the degeneracy of the distribution of a GLSE of
a regression with a circularly distributed error
- 共同報告者 ： 豊岡 康行（福島大学経済学部）
- 日本数学会（秋季総合分科会）、1995年9月、東北大学
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